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关于挂牌棉花期权合约有关事项的通知

发布日期:2019-01-23 13:21:00 阅读(218) 作者:

各部门、各分支机构、各位投资者:

中国证监会已正式批准棉花期权合约在郑商所上市交易,根据郑商所〔2019〕6号文件通知,现将有关事项通知如下:

一、挂牌时间

棉花期权合约自 2019 年1月28日(周一)挂牌交易,当日 8:55-9:00为集合竞价时间。

二、挂牌合约月份

首日挂牌的棉花期权合约标的期货合约为:CF1905、CF1907、CF1909、CF2001。

三、挂牌基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据棉花期货历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款基准利率。挂牌基准价于1月25日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

四、夜盘交易时间

1月28日当晚起,棉花期权合约开展夜盘交易。棉花期权合约夜盘交易时间与棉花期货合约相同。

五、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100 手,市价指令的每次最大下单数量为 2 手。

六、持仓限额

非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份棉花期权合约投机持仓限额为 6000 手,投机、套利与套期保值持仓之和不得超过棉花期权合约投机持仓限额的3倍。

做市商持仓限额为20000手。

七、询价限制

对同一期权合约的询价时间间隔不得小于 60 秒。

棉花期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。

申报买价(元/吨)

价差(元/吨)

150以下

12

150及以上,300以下

24

300及以上,600以下

48

600及以上,1000以下

80

1000及以上,1500以下

120

1500及以上

160

八、手续费收取标准

棉花期权交易手续费收取标准为 4.5 元/手,免收日内平今仓交易手续费。行权(履约)手续费收取标准为 4.5 元/手,行权(履约)后新建期货持仓不收手续费。

请各部门、各分支机构做好棉花期权合约上市的各项准备工作,注意风险防范,确保市场平稳运行。

特此通知。     

 

前海期货有限公司     

 二〇一九年一月二十一日


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