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关于做好2020年劳动节期间市场风险控制工作的通知

发布日期:2020-04-27 19:41:18 阅读(653) 作者:

各部门、各分支机构、各位投资者:

2020年劳动节临近,根据交易所通知,2020年5月1日至5月5日为节假日休市。5月6日08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。经公司研究决定,对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整。现将有关事项通知如下:

一、上海国际能源交易中心

自4月28日结算时起,交易保证金比例调整如下:

原油期货合约的交易保证金比例调整为26%;
  20号胶期货合约的交易保证金比例调整为19%。

自4月29日结算时起涨跌停板幅度调整如下:

原油期货合约的涨跌停板幅度调整为14%;
  20号胶期货合约的涨跌停板幅度调整为11%。

5月6日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起的交易保证金比例和下一交易日起的涨跌停板幅度如下:

原油期货合约的交易保证金比例调整至22%,涨跌停板幅度调整至13%;

20号胶期货合约的交易保证金比例和下一交易日起涨跌停板幅度恢复至原有水平。

 

二、上海期货交易所

自4月28日结算时起,交易保证金比例调整如下:

纸浆期货合约的交易保证金比例调整为16%;
  黄金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢期货合约的交易保证金比例调整为17%;
  铜、铝、锌、铅、镍、锡、白银、天然橡胶期货期货合约的交易保证金比例调整为19%;
  燃料油、石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为26%。

自4月29日结算时起涨跌停板幅度调整如下:

纸浆、黄金期货合约的涨跌停板幅度调整为8%;

螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为9%;
  铜、铝、锌、铅、镍、锡、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为10%;
  天然橡胶期货合约的涨跌停板幅度调整为11%;
  燃料油、石油沥青期货合约的涨跌停板幅度调整为14%。

5月6日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起的交易保证金比例和下一交易日起的涨跌幅度如下:

燃料油、石油沥青期货合约的交易保证金比例调整至22%,涨跌停板幅度调整至13%;
  其他品种期货各合约的交易保证金比例和下一交易日起涨跌停板幅度恢复至原有水平。

 

三、大连商品交易所

自4月28日结算时起,交易保证金比例调整如下:

玉米、玉米淀粉品种期货合约投机交易保证金比例调整为12%,套期保值交易保证金比例调整为11%;

鸡蛋品种期货合约投机交易保证金比例调整为15%,套期保值交易保证金比例调整为14%;

豆粕、焦炭、焦煤品种期货合约投机交易保证金比例调整为16%,套期保值交易保证金比例调整为15%;

铁矿石、聚氯乙烯品种期货合约投机交易保证金比例调整为17%,套期保值交易保证金比例调整为16%;

豆油和棕榈油品种期货合约投机交易保证金比例调整为18%,套期保值交易保证金比例调整为17%;

聚乙烯、聚丙烯品种期货合约投机交易保证金比例调整为19%,套期保值交易保证金比例调整为17%;

液化石油气品种期货合约投机交易保证金比例调整为19%,套期保值交易保证金比例调整为18%;

苯乙烯期货品种期货合约投机交易保证金比例调整为20%,套期保值交易保证金比例调整为19%;

胶合板品种期货合约交易保证金比例均调整为45%。

自4月29日结算时起涨跌停板幅度调整如下:

铁矿石、焦炭、焦煤和聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%;

聚乙烯、豆油和棕榈油品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%;

液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度调整为10%;

苯乙烯期货品种合约涨跌停板幅度调整为11%。

5月6日交易后,在各品种持仓量最大的期货合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起:

豆粕品种期货合约投机交易保证金比例调整为14%,套期保值交易保证金比例调整为13%,涨跌停板幅度恢复为7%;

焦炭、焦煤品种期货合约投机交易保证金比例调整为15%,套期保值交易保证金比例调整为14%,涨跌停板幅度调整为8%;

铁矿石、聚氯乙烯品种期货合约投机交易保证金比例调整为16%,套期保值交易保证金比例调整为15%,涨跌停板幅度调整为8%;

聚乙烯品种期货合约投机交易保证金比例调整为18%,套期保值交易保证金比例调整为16%,涨跌停板幅度调整为9%;

液化石油气品种期货合约投机交易保证金比例调整为18%,套期保值交易保证金比例调整为17%,涨跌停板幅度调整为10%;

苯乙烯期货品种期货合约投机交易保证金比例调整为19%,套期保值交易保证金比例调整为18%,涨跌停板幅度调整为11%;

胶合板品种期货合约交易保证金比例均调整为45%。

其他品种期货合约的投机交易和套期保值交易保证金比例、涨跌停板幅度恢复至原有水平。

 

四、郑州商品交易所

自4月28日结算时起交易保证金比例调整如下:

玻璃、粳稻、晚籼稻、普麦、早籼稻、菜粕、纯碱、白糖、尿素、强麦品种交易保证金标准调整至14%;

红枣、菜油、动力煤品种交易保证金标准调整至16%;

硅铁、锰硅品种交易保证金标准调整至17%;

苹果、棉花、棉纱、甲醇、PTA品种交易保证金标准调整至18%。

自4月29日结算时起涨跌停板幅度调整如下:

白糖、红枣、菜粕、菜油、强麦、普麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、动力煤、玻璃、纯碱、尿素品种涨跌停板幅度调整至7%;

棉花、棉纱、苹果、PTA、甲醇、硅铁、锰硅品种涨跌停板幅度调整至10%。

5月6日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起:

普麦、早籼稻、晚籼稻和粳稻品种的交易保证金标准调整至11%,涨跌停板幅度调整至5%;

PTA品种的交易保证金标准调整至15%,涨跌停板幅度调整至7%,其他品种的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。

 

五、中国金融期货交易所

自5月6日结算时起,五年期国债期货交易保证金调整为2.2%。

 

如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。

 

特此通知。      

 

前海期货有限公司

二〇二〇年四月二十七日


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