关于12月份商品期货合约持仓风险的交易提示
关于12月份商品期货合约持仓风险的交易提示
尊敬的投资者：
我司根据各交易所商品期货持仓限额，整理了以下关于商品期货2412、2501合约的交易提示内容：
1.根据各交易所规则，自然人客户在对应交易日应调整持仓为0手。见下表：
日期 |
调整事项 |
12月9日 |
能源中心bc2412、nr2412合约自然人客户最后交易日；上期所2412合约（fu除外）合约自然人客户最后交易日 |
12月19日 |
能源中心sc2501合约自然人客户最后交易日 |
12月24日 |
上期所fu2501、能源中心lu2501合约自然人客户最后交易日 |
|
12月31日 （交割月前最后一个交易日） |
大商所、郑商所2501合约自然人客户最后交易日 |
日期 |
调整事项 |
12月12日 |
大商所jd2501、i2501、lh2501 合约调整限仓 |
12月13日 |
郑商所2501合约调整限仓 |
12月19日 |
大商所2501合约调整限仓 |
12月31日 |
各交易所2501、2502、2503合约调整限仓 |
2.根据各交易所规则，客户期货合约投机持仓须符合对应标准。见下表：
3.根据上期所规则，交割月前第一月的最后一个交易日收盘前，部分合约需调整为相应手数的整数倍。见下表：
日期 |
调整事项 |
|
12月31日 （交割月前第一月的最后一个交易日） |
ag2501（白银）、sn2501（锡）、sp2501(纸浆)、br2501(丁二烯橡胶） 调整为2手的整数倍 |
au2501（黄金） | |
al2501（铝）、cu2501（铜）、zn2501（锌）、pb2501（铅）、bc2501(国际铜) | |
ni2501（镍） | |
ss2501（不锈钢） | |
|
nr2501(20号胶) 调整为10手的整数倍 | |
ao2501（氧化铝） | |
rb2501(螺纹钢)、wr2501(线材)、hc2501（热轧卷板） |
各交易所持仓限额调整见下表：
| 各交易所临近交割月持仓限额 | ||||
| 交易所 | 品种 | 12月31日 | ||
| 2502合约 | 2501合约 | |||
| 上期所 | 铜 | 3000 | 1000（取5手倍数） | |
| 锌 | 2400 | 800（取5手倍数） | ||
| 铝 | 3000 | 1000（取5手倍数） | ||
| 螺纹钢 | 4500 | 900（取30手倍数） | ||
| 线材 | 1800 | 360（取30手倍数） | ||
| 铅 | 1800 | 600（取5手倍数） | ||
| 镍 | 1800 | 600（取6手倍数） | ||
| 锡 | 600 | 200（取2手倍数） | ||
| 氧化铝 | 1800 | 600（取15手倍数） | ||
| 不锈钢 | 1800 | 360（取12手倍数） | ||
| 热轧卷板 | 9000 | 1800（取30手倍数） | ||
| 天然橡胶 | 150 | 50 | ||
| 石油沥青 | 1500 | 500 | ||
| 黄金 | 2700 | 900（取3手倍数） | ||
| 白银 | 2700 | 900（取2手倍数） | ||
| 纸浆 | 900 | 300（取2手倍数） | ||
| 丁二烯橡胶 | 300 | 60（取2手倍数） | ||
| 品种 | 2503合约 | 2502合约 | ||
| 燃料油 | 1500 | 500 | ||
| 能源中心 | 品种 | 12月31日 | ||
| 2503合约 | 2502合约 | |||
| 原油 | 1500 | 500 | ||
| 低硫燃料油 | 1500 | 500 | ||
| 品种 | 2502合约 | 2501合约 | ||
| 20号胶 | 2000 | 600（取10手倍数） | ||
| 国际铜 | 7000 | 3500（取5手倍数） | ||
| 郑商所 | 品种 | 12月13日 | 12月31日（个人持仓调整为0） | |
| 2501合约 | ||||
| 普麦 | 600 | 200 | ||
| 强麦 | 300 | 100 | ||
| 早籼稻 | 2000 | 400 | ||
| 油菜籽 | 1000 | 500 | ||
| 棉纱 | 500 | 100 | ||
| 粳稻 | 3000 | 500 | ||
| 晚籼稻 | 3000 | 500 | ||
| 棉花 | 4000 | 800 | ||
| 白糖 | 6000 | 1000 | ||
| PTA | 10000 | 5000 | ||
| 菜油 | 3000 | 1000 | ||
| 甲醇 | 3000 | 1000 | ||
| 玻璃 | 5000 | 1000 | ||
| 菜粕 | 2000 | 1000 | ||
| 尿素 | 1000 | 300 | ||
| 硅铁 | 2000 | 1000 | ||
| 锰硅 | 10000 | 2000 | ||
| 短纤 | 1500 | 300 | ||
| 纯碱 | 2000 | 800 | ||
| 花生 | 500 | 200 | ||
| 烧碱 | 500 | 50 | ||
| 品种 | 11月29日 | 12月13日 | 12月31日（个人持仓调整为0） | |
| 2501合约 | ||||
| 苹果 | 200 | 40 | 20 | |
| 红枣 | 200 | 40 | 10 | |
| 对二甲苯 | 3000 | 2000 | 1000 | |
| 动力煤 | 1000 | 400 | 200 | |
| 大商所 | 品种 | 12月19日 | 12月31日（个人持仓调整为0） | |
| 2501合约 | ||||
| 大豆1号 | 2500 | 1000 | ||
| 大豆2号 | 3000 | 1000 | ||
| 豆粕 | 7500 | 2500 | ||
| 玉米 | 15000 | 5000 | ||
| 豆油 | 3000 | 1000 | ||
| 粳米 | 2000 | 1000 | ||
| 棕榈油 | 1500 | 500 | ||
| 聚乙烯 | 5000 | 2500 | ||
| 聚氯乙烯 | 5000 | 2500 | ||
| 焦炭 | 300 | 100 | ||
| 焦煤 | 500 | 200 | ||
| 苯乙烯 | 2000 | 1000 | ||
| 纤维板 | 800 | 200 | ||
| 胶合板 | 80 | 20 | ||
| 聚丙烯 | 5000 | 2500 | ||
| 液化石油气 | 1000 | 500 | ||
| 玉米淀粉 | 4500 | 1500 | ||
| 乙二醇 | 3000 | 1000 | ||
| 品种 | 12月12日 | 12月31日（个人持仓调整为0） | ||
| 2501合约 | ||||
| 鸡蛋 | 120 | 20 | ||
| 铁矿石 | 6000 | 2000 | ||
| 生猪 | 30 | 10 | ||
| 中金所 | 品种 | 客户限仓数额（手） | ||
| 合约挂牌至交割月份 | ||||
| 沪深300指数期货 | 5000 | |||
| 上证50指数期货 | 1200 | |||
| 中证500指数期货 | 1200 | |||
| 中证1000指数期货 | 1200 | |||
| 品种 | 上市首日起至交割月份的前二个交易日 | 交割月份之前的一个交易日起 | ||
| 2年期国债期货 | 2000 | 600 | ||
| 5年期国债期货 | 2000 | 600 | ||
| 10年期国债期货 | 4000 | 1200 | ||
| 30年期国债期货 | 2000 | 600 | ||
| 各交易所日内交易限额汇总表 | |||||
| 交易所 | 品种 | 合约 | 日内交易限额 （手） |
开始日期 | 监控措施 |
| 上期所 | 螺纹钢(rb) | 各合约 | 32000 | 自2023年12月1日（即11月30日晚连续交易）起 | 对于第一次超过交易限额的非期货公司会员或者客户，将采取限制开仓不少于5个交易日的自律管理措施，累计两次超过交易限额的，将采取限制开仓不少于1个月的自律管理措施，累计三次超过交易限额的，将采取限制开仓不少于2个月的自律管理措施。情节严重的，按照《上海期货交易所违规处理办法》有关规定处理。 |
| 燃料油(fu) | 各合约 | 16000 | |||
| 白银(ag) | 各合约 | 13000 | |||
| 热卷冷轧(hc) | 各合约 | 10000 | |||
| 纸浆(sp) | 各合约 | 8000 | |||
| 天然橡胶(ru) | 各合约 | 6000 | |||
| 铝(al) | 各合约 | 4000 | |||
| 锌(zn) | 各合约 | 3000 | 自2023年12月1日（即11月30日晚连续交易）起 | ||
| 黄金(au) | 各合约 | 2800 | 2024年4月12日(即4月11日晚连续交易)起 | ||
| 铜(cu) | 各合约 | 2000 | |||
| 能源中心 | 集运指数欧线（ec） | 各合约 | 100 | 2024年8月27日交易起 | |
| 原油(sc) | 各合约 | 3200 | 自2024年4月12日(即4月11日晚连续交易)起 | ||
| 中金所 | 股指 (IF/IC/IH/IM) |
各合约 | 500 | 2022年12月19日起 | 第一次出现超仓，交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施； 第二次出现，交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施； 第三次及以上出现，交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。 |
| 股指期权 （IO/MO/HO） |
单品种 | 200 | 第一次出现超仓，交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施； 第二次出现，交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施； 第三次及以上出现，交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。 |
||
| 单个月份期权合约 | 100 | ||||
| 单个深度虚值合约 | 30 | ||||
| 大商所 | 铁矿石（i) | 其他合约 | 2000 | 2024年4月25日夜盘交易小节时起 | 第一次，限制当日开仓； 第二次，限3个交易日开仓； 交易所系统前端控制不会超限 |
| 生猪（lh) | 各合约 | 1000 | 2023年9月21日起 | ||
| 焦煤（jm) | 各合约 | 2000 | 2024年11月25日夜盘交易小节时起 | ||
| 焦炭（j) | 各合约 | 50 | 2021年10月27日夜盘交易小节时起 | ||
| 液化石油气(pg) | 各合约 | 10000 | 2023年5月19日夜盘交易小节时起 | ||
| 棕榈油(p) | 各合约 | 10000 | 2023年5月19日夜盘交易小节时起 | ||
| 豆粕（m) | 各合约 | 20000 | 2023年11月21日夜盘交易小节时起 | ||
| 聚氯乙烯（v) | 各合约 | 18000 | |||
| 豆油（y) | 各合约 | 15000 | |||
| 聚丙烯（pp) | 各合约 | 10000 | |||
| 玉米(c) | 各合约 | 8000 | |||
| 聚乙烯（l) | 各合约 | 8000 | |||
| 郑商所 | 动力煤(ZC) | ZC412-ZC506 | 20 | 2022年3月14日当晚夜盘交易时起 | 1、第一次超过交易限额的非期货公司会员或者客户，交易所要求报告相关情况并采取暂停开仓不低于5个交易日的监管措施；2、累计2个交易日超过交易限额的，交易所将采取暂停开仓不低于1个月的监管措施。情节严重的，按照《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。 |
| 玻璃(FG) | 各合约 | 25000 | 2023年11月24日当晚夜盘交易时起 | ||
| 纯碱(SA) | 各合约 | 10000 | 自2023年11月24日当晚夜盘交易时起 | ||
| PTA(TA) | 各合约 | 30000 | |||
| 甲醇(MA) | 各合约 | 25000 | |||
| 菜粕(RM) | 各合约 | 15000 | |||
| 菜油(OI)、白糖(SR)、棉花(CF) | 各合约 | 10000 | |||
| 锰硅(SM) | 各合约 | 10000 | 自2024年5月14日起 | ||
| 注：以上信息仅供参考，数据来源为交易所交易规则，如有变化，以交易所或公司最新通知为准。我公司并不对此表单独出具变更通告。【2024年11月】 | |||||
为防范交割月违规持仓风险，自2024年12月31日结算时起以上2025年1月份(除fu2501、lu2501、sc2501外)交割合约公司将提高交易保证金。
因临近交割，合约可能存在交易不活跃，买卖价差大、行情波动大等不确定性因素。敬请各位投资者根据交易所及公司相关规定及时调整仓位，以防范相关持仓风险。若您未及时处理，我司有权根据交易所规则，提前对您的账户跟进强平处理，强平结果均由您本人承担。敬请理解，谢谢配合！
如有疑问请拨打我司热线咨询：0855-61826646。
特此通知。
前海期货有限公司
2024年11月30日
