关于做好2022年劳动节期间市场风险控制工作的通知
各部门、各分支机构、各位投资者：
2022年劳动节临近，根据交易所通知2022年4月29日（星期五）晚上不进行夜盘交易，4月30日（星期六）至5月4日（星期三）休市。5月5日（星期四）08:55-09:00所有期货合约进行集合竞价。经公司研究决定，对休假前后部分品种交易保证金比例和涨跌停板幅度进行调整。现将有关事项通知如下：
一、上海期货交易所
自4月27日结算时起交易保证金比例调整如下：
螺纹钢、线材、热轧卷板期货合约的交易保证金比例调整为19%；
白银期货合约的交易保证金比例调整为22%；
燃料油、石油沥青期货合约的交易保证金比例调整为29%。
自4月28日结算时起涨跌停板幅度调整如下：
螺纹钢、线材、热轧卷板期货合约的涨跌停板幅度调整为11%；
燃料油、石油沥青期货合约的涨跌停板幅度调整为15%。
2022年5月5日交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，螺纹钢、线材、热轧卷板期货合约的交易保证金和涨跌停板幅度维持节假日标准不变，白银、燃料油、石油沥青期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
二、上海国际能源交易中心
自4月27日结算时起交易保证金比例调整如下：
原油、低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为29%。
自4月28日结算时起涨跌停板幅度调整如下：
原油、低硫燃料油期货合约的涨跌停板幅度调整为15%。
5月5日交易后，自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时，所有品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
三、大连商品交易所
自4月27日结算时起交易保证金比例调整如下：
豆油品种期货合约投机交易保证金水平调整为18%，套期保值交易保证金水平调整为17%，其中豆油2205合约投机交易保证金水平调整为21%，套期保值交易保证金水平调整为19%；
玉米期货C2205合约、C2207合约、C2209合约投机交易保证金水平调整为19%，套期保值交易保证金水平维持不变；
棕榈油品种期货合约投机交易保证金水平调整为20%，套期保值交易保证金水平调整为18%，其中棕榈油2205合约投机交易保证金水平调整为21%，套期保值交易保证金水平调整为18%；
液化石油气品种期货合约投机交易保证金水平调整为22%，套期保值交易保证金水平调整为20%。
自4月28日结算时起涨跌停板幅度调整如下：
棕榈油品种期货合约涨跌停板幅度调整为10%；
液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度调整为11%；
玉米期货C2205合约、C2207合约、C2209合约涨跌停板幅度维持不变。
5月5日恢复交易后，棕榈油、液化石油气、玉米期货C2205合约、C2207合约、C2209合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持节假日标准不变，豆油期货合约的交易保证金比例恢复至原有水平。
四、郑州商品交易所
自4月27日结算时起交易保证金比例调整如下：
白糖、花生、菜粕和短纤期货合约的交易保证金标准调整为17%，其中菜粕期货2205、2207、2208、2209及2211合约的交易保证金标准仍为22%；
苹果、PTA、菜油和尿素期货合约的交易保证金标准调整为18%，其中苹果期货2205合约的交易保证金标准仍为25%，苹果期货2210合约的交易保证金标准仍为20%，尿素期货2205合约的交易保证金标准仍为25%；
棉花、棉纱和玻璃期货合约的交易保证金标准调整为20%，其中玻璃期货2205合约的交易保证金标准调整为23%；
甲醇、纯碱期货合约的交易保证金标准调整为21%；
动力煤期货2209合约的交易保证金标准调整为65%。
自4月28日结算时起涨跌停板幅度调整如下：
白糖、花生、PTA和短纤期货合约的涨跌停板幅度调整为8%；
菜油、菜粕、尿素、棉花和棉纱期货合约的涨跌停板幅度调整为9%；
苹果、甲醇、玻璃和纯碱期货合约的涨跌停板幅度调整为10%。
2022年5月5日恢复交易后，自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起：
菜油和菜粕期货合约的交易保证金标准调整为16%，涨跌停板幅度调整为8%，其中菜油期货2209合约的交易保证金标准调整为17%，涨跌停板幅度仍为9%，菜粕期货2207、2208、2209及2211合约的交易保证金标准仍为22%；
尿素期货合约的交易保证金标准调整为15%，涨跌停板幅度调整为7%，其中尿素期货2206、2207、2208及2209合约的交易保证金标准仍为18%，涨跌停板幅度仍为9%；
动力煤期货2209合约的交易保证金标准仍为65%；
其他期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
五、中国金融期货交易所
自2022年4月27日结算时起交易保证金比例调整如下：
沪深300股指期权各合约的交易保证金标准调整为15%；
沪深300股指期货各合约的交易保证金标准调整为15%；
上证50股指期货各合约的交易保证金标准调整为15%；
中证500股指期货各合约的交易保证金标准调整为17%。
2022年5月5日交易后，自相关品种持仓量最大的合约未出现单边市的第一个交易日结算时起，沪深300、上证50、中证500股指期货、沪深300股指期权各合约的交易保证金标准恢复至调整前水平。
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行规则规定的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时，则按两者中比例高、幅度大的执行。
特此通知。
前海期货有限公司
二〇二二年四月二十七日
