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5年国债
发布日期:2018-06-29 09:44:00   阅读(2774)

5年期国债期货合约表      

合约标的

面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债

可交割国债

发行期限不高于7年、合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债

报价方式

百元净价报价

最小变动价位

0.005

合约月份

最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环)

交易时间

09:15—11:30 13:00—15:15

最后交易日交易时间

09:15—11:30

每日价格最大波动限制

上一交易日结算价的±1.2%

最低交易保证金

合约价值的1%

最后交易日

合约到期月份的第二个星期五

最后交割日

最后交易日后的第三个交易日

交割方式

实物交割

交易代码

TF

上市交易所

中国金融期货交易所

可交割国债

发行期限不高于7年、合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债


更多介绍

5年期国债转换因子和应计利息计算公式

国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:

一、转换因子

转换因子计算公式如下:

中金所1.jpg

其中,

      r:5年期国债合约票面利率3%;

      x:交割月到下一付息月的月份数;

      n:剩余付息次数;

      c:可交割国债的票面利率;

      f:可交割国债每年的付息次数;

计算结果四舍五入至小数点后4位。

二、应计利息

应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:

中金所2.png

计算结果四舍五入至小数点后7位。

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